各位老铁们好，相信很多人对为什么更多人喜欢做日内交易而不做大的趋势都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于为什么更多人喜欢做日内交易而不做大的趋势以及不建议日内交易的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

本文目录

1. 为什么更多人喜欢做日内交易而不做大的趋势
2. 期货日内策略是不是胜率会很低
3. 期货日内交易每天收盘前必须空仓吗夜盘收盘也要空仓吗
4. 期货日内交易考虑结算价吗

为什么更多人喜欢做日内交易而不做大的趋势

因为日内的资金曲线看起来比做大的趋势更稳，日内交易的盈利周期更短，日内交易的反馈更快……

日内交易的优势全部都集中在“快”上面。我们所有做交易的人当然都希望自己能够更快实现盈利，更快的崛起，更快的实现财务自由。而趋势交易的反馈慢，而且还是波波折折的，极度考验人的耐心，充满了更多的不确定性，因此，基本上人们都喜欢日内交易。这是人之常情，也是毫无疑问的。

不一定。日内交易，因为把周期缩小，把级别制定为最小，所以，它在规避掉了趋势交易周期长，走势不确定性多的情况下，有拥有了其他的“不确定性”。

比如，手续费的影响，滑点的影响，波动率的影响以及资金规模的限制等等。因此，日内交易者的交易，实际上也经常需要进行调整。

就像现在的期货市场，交易成本提高的非常多，综合波动率有所下降，很多日内交易者的生存状况很恶劣，很多人都是靠着交易所返佣活着。而大的趋势行情，却可以规避掉日内交易的这些不确定性。

因此，从根本而言，日内交易，和大趋势交易，实际上，依然是各有利弊，没有明确的更好，更容易一说。依然属于一种取舍。

但是，不管是哪种交易模式，只能能够盈利都是好的，选择自己最擅长的模式才是最重要的。

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期货日内策略是不是胜率会很低

期货日内交易策略，是不是胜率会很低？这里的胜率，不知道题主指的是哪种胜率。

这里的胜率，可以有两种解读。

第一，交易过程的胜率。

即一笔单子的盈利概率和亏损概率。如果说的是这一点，那么，日内交易胜率的高低，是由题主的交易方式决定的。

大家可以想象一下，我开仓后一个点止损，10个止盈。和我开仓后，10个点止损，一个点止盈的胜率谁更高一些？当然是后者的胜率高。但是他的盈亏比低。因为他一次平均亏损会亏10个点，而平均盈利一次才赚1个点。他的盈亏比就是1:10。而前者的胜率低，但是盈亏比高。

决定一套期货日内交易策略的胜率的，是交易者具体的交易方式，是他的盈亏比主要导致的。所以，会不会很低，还是得看题主具体怎么处理风险和收益了。

第二种解读是：交易总体的胜率。

在期货交易中，日内的交易方式，是非常具有吸引力的一种方式，因为它不需要延迟享受，它把交易级别做到了极致，它可以较好的控制风险，它还有可能画出没有什么回撤的曲线。

它是小资金实现大资金梦想，看起来，最有效率的选择。

可实际上，日内交易的总体胜率，我认为，是低于大周期的交易胜率的。

为什么？因为日内的级别太小了，意外太多了，影响因素也太多了。期货日内交易想要获利有三个条件：手续费低+波动大+方法正确。

手续费的影响就不多说了，当前的市场上很多品种根本就做不了日内，因为手续费政策经常变化，其次，波动大这一点，我们也无法掌控，如果一个手续费合适的品种没有波动的话，那么盈利也是非常困难。最后一点，交易方法。日内的走势，不确定性比日线要大。为什么？因为随便一笔较大的资金的开仓平仓都有可能影响到行情走势，比如下图：

沪镍半夜12点18分钟的一个分钟线走势。可能是某个资金选择市价平仓，直接把价格就砸出了较深的坑。这在日线上基本上是不现实的。

因此，期货日内交易，虽然见效快，但是受到的考验将更多，成功率相比于更大周期而言，我认为确实是低一些的。

还有一点补充一下，期货日内程序化交易，低于10分钟周期以下的，几乎没有策略能赚钱的，因为杂波太多。除非采用超大参数。但是，采用了超大参数，何不直接换个大周期呢？

这就是我的回答，希望对各位有帮助，点赞支持一下，谢谢。

期货日内交易每天收盘前必须空仓吗夜盘收盘也要空仓吗

这个就得看你自己的期货日内交易方法和风险偏好了。

期货日内交易者，是依靠日内的波动走势赚钱的。日内走势波动有什么特点？连续没有什么跳空。可以让期货日内交易者，使用各种各样大小的交易级别。

比如，某日内期货交易者，他开仓后，浮亏三跳无条件止损。一般而言，只要他选择的期货交易品种流动性比较好，不选择那些非主流日内交易的品种，基本上都能保证在价格三跳附近成交，顶多滑一到两个点。

这样的话，他每一次的期货交易都是风险可控的，因为他止损做的非常好。所以，他就可以开较多的仓位。单次止损的金额非常小的话，满仓根本就没有问题。

实际上，我们通常也可以看到，期货日内交易者的仓位都是很重的。他们仓位重，不是因为他们不懂风险控制，而是他们的交易方式决定的。

但是，现在问题来了，如果一个日内交易者隔夜了，可能会发生什么？

无论是下午三点的收盘，还是夜盘停盘之后的收盘，这都面临着价格跳空的风险。如果一个日内交易者隔夜了，那么他们就面临一个状况：无法实现自己的止损规则。

比如上面那个人，他的止损是3跳，你隔夜一下子可能就反向进行了30跳，这样你根本就无法止损在3跳附近了。如果你的资金管理依然是平时的重仓风格，那这一跳空，可能直接就把你带回解放前了，你辛辛苦苦，每一天积累起来的那点收益，可能一下子就没了。

当然，你也有可能是赚钱的，但是，最坏的结果，你能够接受吗？

如果说你能，那你完全可以隔夜，富贵险中求。但是如果你不能接受最坏的结果，你想要更稳定的话，那么你就严格执行自己比较擅长的模式比较好。

所以，期货日内交易者每天收盘前必须空仓吗？没有什么必须不必须，决定权在你，你的决定是必须清仓，因为隔夜你无法履行你的风险控制，那么你就清仓。如果你觉得拿一拿可能赚的更多，你完全不怕跳空风险，那么你就可以拿一拿。

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期货日内交易考虑结算价吗

结算价是加权平均出来的,收盘后才能算出来.期货结算业务最核心的内容是逐日盯市制度，即每日无负债制度。以下两个方面。（1）计算浮动盈亏。就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。浮动盈亏的计算方法是：浮动盈亏=（当天结算价-开仓价格）x持仓量x合约单位-手续费。如果是正值，则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损，即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利，或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。如果是负值，则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利，即多头建仓后价格下跌，表明多头浮动亏损，或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利，如果保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二大开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果浮动盈利，会员不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。（2）计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。多头实际盈亏的计算方法是：盈/亏=（平仓价-买入价）X持仓量X合约单位-手续费空头盈亏的计算方法是：盈/亏=（卖出价-平仓价）X待仓量X合约单位-手续费当期货市场出现风险，某些会员因交易亏损过大，出现交易保证金不足或透支情况。结算系统处理风险的程序如下：①通知会员追加保证金；②如果保证金追加不到位，首先停止该会员开新仓，并对该会员未平仓合约进行强制平仓；③如果全部平仓后该会员保证金余额不足以弥补亏损，则动用该会员在交易所的结算准备金；④如果仍不足以弥补亏损，则转让该会员的会员资格费和席位费；⑤如果仍不足以弥补亏损则动用交易所风险准备金，同时向该会员进行追索。

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