各位老铁们好，相信很多人对虚值期权不平仓有什么后果都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于虚值期权不平仓有什么后果以及为什么虚值期权不建议扛单的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！
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虚值期权不平仓有什么后果
虚值期权不平仓的后果取决于具体情况。如果虚值期权是在到期日到期，那么不平仓将导致该期权自动失效，投资者将失去该期权的权利。
如果虚值期权是在到期日之前，那么不平仓将导致该期权继续存在，但是其价值会随着时间的流逝而逐渐降低。
在某些情况下，投资者可能会选择保留虚值期权，以期在未来的某个时刻获得更高的收益。
然而，如果该期权在到期前一直处于虚值状态，那么投资者可能会面临更大的损失。
因此，在进行期权交易时，投资者应该认真考虑风险和收益，并制定合理的交易策略。
期权虚值变实值后平仓好，还是行权好
平仓好。
期权行权和平仓都是期权交易中的两种常见操作，其划算程度取决于具体情况。期权行权是指在期权到期日，按照约定价格买入或卖出标的资产的权利。
如果期权到期时，标的资产价格高于行权价格，那么行权是划算的，可以获得收益。但如果标的资产价格低于行权价格，行权就不划算，会造成亏损。平仓是指在期权到期日之前，将期权合约卖出，获得差价收益的操作。
如果期权价格上涨，平仓是划算的，可以获得收益。但如果期权价格下跌，平仓就不划算，会造成亏损。
因此，期权行权和平仓哪个更划算，取决于标的资产价格的变化情况。如果标的资产价格上涨，行权更划算；如果标的资产价格下跌，平仓更划算。此外，还需要考虑到期权合约的剩余时间、波动率等因素，综合分析后做出决策。
期权虚值和实值的区别
虚值期权与实值期权的区别在本质不同，收益方向不同。
本质不同：虚值期权和实值期权在本质上有一定差异，两者并不是一个概念；虚值期权是指购买期权的权利价格高于标的证券的市场价格，或者预约期权的权利价格低于标的证券的市场价格的状态；实际期权则相反，是指预约期权的权利价格低于目标证券的市场价格，或者预约期权的权利价格超过目标证券的市场价格的状态。
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收益方向不同：期权合约包括实数期权和虚数期权，两者有一定差异，收益方向也完全不同；对于虚值期权预购合同而言，所购权利价格与当前市场价格相比，比较高，本身就没有价值，主要是在意标的资产的变动空间，受到多种因素的影响；在实际期权的情况下，预留合同的权利价格比目标证券的市场价格低，预留合同的权利价格比市场价格高。
期权交易的是波动率和方向，那方向重要还是波动率重要为什么
期权交易的是波动率和方向，那方向重要还是波动率重要？为什么？
造成波动率偏斜现象的原因解释主要有三种：
指数短期暴涨的概率要低于暴跌的，市场交易者对下方的保护要求多于对上方投机的贪婪。
期权交易策略中有人偏好卖出较高执行价的看涨期权，同时买入较低执行价认沽，当作股价下行风险的保险，这样的供需关系也就决定了低执行价期权具有高的隐含波动率，而高执行价期权具有低的隐含波动率。
隐含波动率可以视为市场未来收益的不确定性。股市下跌时将产生更多的恐慌与不确定性。例如，变化相同绝对值的数量，下跌时其跌幅会越来越大，而上涨时其涨幅会变得越来越少，如此会引起人们对下跌时产生更多恐慌。
为什么会有斜率存在
一种可能的解释为，因为期权的价格是由供求关系决定的，对不同的期权有不同的供求力量。因为期权可以同保险相比，而执行价可以同折扣相比，这就使不同执行价的期权有不同的保护，可以有不同的供给和需求的因素。这就可能像“便宜的保险”有更多的需求一样，绝对价格较低的保险有更多的需求。
为了满足更大的需求，按照这个推理，低成本保险的出售者就要求有“高风险的保证金”。这就意味着较高的隐含波动率，而不是较高的决定价格。
波动率斜率是如何影响交易决策的
交易者做预测时必须考虑到波动率斜率的存在。譬如，假定相对平值期权执行价A来说，虚值期权桥定价O在较高的的隐含波动率上交易。随着期货的价格从执行价A运动到执行价O，很可能会有这样的倾向——使用执行价O的看涨期权和看跌期权的隐含波动率会下降，而是用执行价A的看涨和看跌期权的隐含波动率会上升。
如果其他因素都不变，波动率斜率的存在对虚值期权的买家来说，往往是一个不利因素。当然，其他因素可能保持不变，出现这种情况的机会也是微乎其微的。隐含波动率的总体水平可能会UI发生变化，波动率斜率的坡度也可能发生变化。这两种市场情况的变化都会产生对具体期权策略有利的或不利的影响。因此，期权的交易者必须考虑到波动率斜率的存在，以及隐含波动率的总体水平。
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